Esse erro acontece devido ao seu input voltar vazio, ele entende como erro.
Isso não acontece com diretamente no Python porque o input é nativo, esse erro é comum quando você utiliza inputs que são "built-in" (IDEs).
Uma forma de resolver seria tratando o erro, fazendo que quando ele ocorra o loop acabe:

ClassMethod WhileTest() [ Language = python ]
{
venda = input("Registre um produto ou vazio para sair: ")
vendas = []

while venda != "" :
	try:
		vendas.append(venda)
		venda = input("\nRegistre um produto ou vazio para sair: ")
	except EOFError:
		breakprint("\nOs produtos cadastrados foram: {}".format(vendas))
}